Resultado líquido
R$ 128.760,00
256,52% do capital inicial
1. Configuração do backtest
2. Backtest principal
Profit Factor
1,72
Drawdown máx.
-18,45%
Trades
1.248
Taxa de acerto
61,2%
Expectativa
R$ 103,51
Curva de capital
Valor%
2019202020212022202320242025
Capital Líquido
Buy & Hold
Distribuição dos resultados
R$
Média
R$ 103,51
Mediana
R$ 102,30
Melhor trade
R$ 2.845,00
Pior trade
-R$ 1.235,00
Retorno anual
27,4%
Volatilidade anual
13,8%
Índice de Sharpe
1,98
Índice de Sortino
2,67
Calmar Ratio
1,49
Ulcer Index
8,37
% Dias positivos
58,6%
Fator de recuperação
6,97
3. Exames de robustez e análise
No beta hoje: backtest, walk-forward, teste placebo e custos. Fora da amostra, Monte Carlo, sensibilidade e regimes estão em expansão no motor genérico.
★
Teste placebo
Edge real ou sorte?
Compara sua estratégia contra centenas de versões aleatórias com o mesmo perfil de trades. Se o resultado real não se separa do acaso, não há evidência de edge. É o exame que mais derruba backtest bonito — e o diferencial do Provex Lab.
No beta hoje
01
Fora da amostra
Treino versus teste.
Verifica se o desempenho se mantém fora do período usado no ajuste da estratégia.
Estável
02
Walk-forward
Janelas sucessivas de reotimização e teste.
Avalia a consistência da estratégia em diferentes janelas temporais reotimizadas.
Estável
03
Monte Carlo
Reordenações dos trades e cenários possíveis.
Simula milhares de sequências de trades para medir o risco de degradação dos resultados.
Com ressalvas
04
Sensibilidade
Comportamento em parâmetros próximos.
Analisa a estabilidade dos resultados ao variar os parâmetros em torno da configuração atual.
Estável
05
Regimes
Desempenho em diferentes condições de mercado.
Segmenta o desempenho por regime para entender quando a estratégia funciona melhor.
Estável
06
Custos
Impacto de comissão e slippage.
Mede o impacto de diferentes níveis de custos operacionais no resultado da estratégia.
Analisado
4. Relatórios e filtros analíticos
DiárioSemanalMensalAnual
Por horárioPor dia da semanaPor direçãoPor tipo de saída
| Período | Trades | Resultado líquido | Profit Factor | Taxa de acerto | Expectativa |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 – 10:00 | 142 | R$ 12.340,00 | 1,84 | 62,0% | R$ 87,04 |
| 10:00 – 11:00 | 158 | R$ 15.870,00 | 1,92 | 63,3% | R$ 100,44 |
| 11:00 – 12:00 | 167 | R$ 18.210,00 | 1,76 | 60,5% | R$ 109,04 |
| 13:00 – 14:00 | 176 | R$ 22.560,00 | 1,93 | 62,5% | R$ 128,18 |
| 14:00 – 15:00 | 189 | R$ 28.940,00 | 1,81 | 60,8% | R$ 153,23 |
| 15:00 – 16:00 | 188 | R$ 20.340,00 | 1,65 | 59,0% | R$ 108,19 |
| 16:00 – 17:00 | 132 | R$ 10.500,00 | 1,54 | 57,6% | R$ 79,55 |
Resultado líquido por horário
R$
5. Como funciona o Provex Lab
O Provex Lab organiza testes históricos e exames de robustez com metodologia padronizada e total transparência. Nosso objetivo é apresentar evidências técnicas sobre o comportamento da estratégia em diferentes cenários de mercado, sem prometer resultados futuros.
Dados históricos de qualidade
Metodologia padronizada
Exames de robustez
Relatórios auditáveis
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